Les éléments indispensables d’un robot de trading pour crypto
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Tous les robots de trading ont généralement les caractéristiques suivantes en commun :
Backtesting
Avant même d’effectuer des transactions avec vos robots, vous devez les backtester par rapport aux données historiques du marché. Vous devez vous assurer que votre backtest est aussi réaliste que possible. Vous pouvez le faire en tenant compte de la latence, du slippage et des frais de négociation.
Vous pouvez collecter des données de marché de haute qualité en accédant aux API des bourses. Des bibliothèques comme CCXT peuvent vous permettre de vous interfacer avec un grand nombre de bourses.
Mise en œuvre de la stratégie
Il est essentiel de déterminer à l’avance la stratégie de trading que votre robot suivra. Dans cette étape, vous spécifiez la logique et les calculs qui aideront votre robot à déterminer quand et quoi négocier. Après avoir créé la stratégie, vous devez la backtester pour voir comment elle fonctionne. Nous parlerons des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dans un instant.
Exécution
Vous avez donc testé votre stratégie ?
L’étape suivante consiste à l’exécuter en temps réel. À ce stade, la logique que vous avez codée en dur dans le robot sera convertie en demandes d’API que la bourse peut comprendre. Certains robots peuvent même vous permettre de simuler votre stratégie en temps réel avec de l’argent fictif.
Planificateur de tâches
Maintenant que vous avez codé les stratégies en dur et que vous les avez testées dans le monde réel, il est temps d’automatiser l’ensemble du processus. Vous devez mettre en place un planificateur de tâches pour exécuter vos stratégies de trading automatiquement.
Quelle stratégie choisit pour son robot de trading de crypto ?
Voici quelques stratégies que vous pouvez intégrer en dur dans vos robots. Le contenu de cette section provient de cet article.
1. Retour à la moyenne
La stratégie de retour à la moyenne est basée sur une hypothèse simple : si le prix d’une pièce s’écarte de sa moyenne, il finira par y revenir. Cette hypothèse est valable aussi bien pour les marchés traditionnels que pour les marchés des crypto-monnaies. La raison pour laquelle cela se produit est la psychologie générale du marché. Imaginons une crypto-monnaie appelée « X », dont le prix moyen est de 1 dollar.
Si le prix de X augmente jusqu’à 1,25 $, les traders vendront l’actif en masse, ce qui ramènera le prix à 1 $.
De même, si le prix tombe à 0,75 $, le marché considérera qu’il s’agit d’un plancher et commencera à accumuler autant que possible, ce qui fera remonter le prix à 1 $.
2. Le trading de momentum
Un investisseur en momentum évalue les flux et reflux du marché en fonction de son momentum. Le scénario idéal consiste à profiter d’une vague positive avec ses actifs, puis à les vendre immédiatement lorsque la dynamique du marché s’inverse. La philosophie de base de ce scénario est la croyance selon laquelle les prix d’un actif peuvent grimper au-dessus de leur moyenne, puis s’essouffler et redescendre. Dans ce cas, le moment de l’achat et de la vente est crucial.
3. Arbitrage
Le prix d’un actif peut varier d’une bourse à l’autre. Cela est principalement dû à la fragmentation des prix sur les places de marché. Par exemple, le prix de X peut être de 1,01 $ sur la Bourse A et de 1,02 $ sur la Bourse B.
La stratégie d’arbitrage vous permet de réaliser des bénéfices en achetant et en vendant simultanément sur les places boursières. Pour exploiter ces différences de prix, vous devez acheter et vendre X presque en même temps.
4. Naïve Bayes
L’algorithme de négociation Naïve Bayes utilise l’apprentissage automatique pour déterminer la probabilité qu’un événement se produise. En fournissant des informations pertinentes à vos robots, vous pouvez les aider à déterminer les heures d’entrée et de sortie correctes.
5. Traitement du langage naturel (NLP)
Sur le marché des crypto-monnaies, le prix de l’actif peut varier considérablement en fonction de nouvelles fondamentales telles que des articles, des tweets et d’autres contenus similaires. En utilisant la programmation NLP, il est possible d’enseigner à ses robots comment interpréter de manière programmatique les mots et les phrases et analyser le sentiment sous-jacent. Par exemple, les informations sur les partenariats sont généralement plutôt optimistes. Par conséquent, si votre robot peut lire un article indiquant que « X s’associe à B pour stimuler l’adoption par le grand public », il devrait commencer à accumuler l’actif.
Quels sont les différents types de robots de trading de crypto-monnaies
Voici un bref aperçu de chaque type :
Les robots d’arbitrage : Ces robots sont conçus pour tirer parti des différences de prix entre les différentes bourses de crypto-monnaies. Ils achètent des crypto-monnaies sur une bourse où le prix est bas et les vendent sur une autre bourse où le prix est élevé, réalisant ainsi un profit grâce à la différence de prix.
Les robots de tenue de marché : Ces robots fournissent de la liquidité au marché en plaçant des ordres d’achat et de vente des deux côtés du carnet d’ordres. Ils profitent de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, qui est la différence entre le prix le plus élevé qu’un acheteur est prêt à payer et le prix le plus bas qu’un vendeur est prêt à accepter.
Les robots de trading algorithmique : Ces robots utilisent des algorithmes complexes pour analyser les données du marché et prendre des décisions de négociation. Ils peuvent être programmés pour exécuter des transactions automatiquement sur la base de divers facteurs tels que les tendances du marché, les événements d’actualité et les indicateurs techniques.
Les robots de trading technique : Ces robots utilisent l’analyse technique pour prendre des décisions de trading. Ils analysent les graphiques de prix et d’autres données du marché pour identifier les modèles et les tendances qui peuvent indiquer quand acheter ou vendre une crypto-monnaie particulière.
Bots d’automatisation des profils : Ces robots automatisent le processus de gestion et de mise à jour des informations du profil d’un trader, telles que ses stratégies de trading, ses préférences en matière de risque et la composition de son portefeuille. Ils peuvent également être utilisés pour surveiller et ajuster les positions de trading en fonction de l’évolution des conditions du marché.
Quelques stratégies courantes utilisées par les robots de trading de crypto-monnaies
Stratégie de trading basée sur les tendances : Cette stratégie implique l’analyse des tendances du marché et la prise de décisions de trading en fonction de ces tendances. Les bots de trading peuvent être programmés pour détecter les tendances du marché et exécuter des transactions en fonction de ces tendances.
Stratégie de trading basée sur les signaux : Cette stratégie implique l’utilisation de signaux de trading pour déterminer quand acheter ou vendre des crypto-monnaies. Les signaux de trading peuvent être basés sur des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs ou les bandes de Bollinger.
Stratégie de trading basée sur l’analyse fondamentale : Cette stratégie implique l’analyse des facteurs fondamentaux qui influencent les prix des crypto-monnaies, tels que les événements économiques et politiques. Les robots de trading peuvent être programmés pour surveiller les actualités et les événements importants afin de déterminer quand acheter ou vendre des crypto-monnaies.
Il est important de noter que le trading de crypto-monnaies est hautement risqué et peut entraîner des pertes importantes. Avant d’utiliser un robot de trading de crypto-monnaies ou de prendre toute décision de trading, il est important de faire des recherches approfondies, de comprendre les risques associés au trading de crypto-monnaies et de consulter un professionnel financier si nécessaire.
